Система управления портфелем опционов Fund

Задача

Требовалось создать систему управления портфелем опционов с высокими требованиями к быстродействию, включающую операции маркет-мейкера, автоматическое хеджирование и pre-trade моделирование.

Решение

Система построена на разделении интерфейсной и высокочастотной торговой частей для максимальной производительности. Реализована интеграция со срочным рынком Московской биржи, высокочастотные алгоритмы котирования с дельта-хеджированием, несколько моделей кривой волатильности с автоподстройкой, а также визуализация позиций, риск-профиля и what-if сценариев.