Система управления портфелем опционов Fund

Задача

Требовалась система управления портфелем опционов с высокими требованиями к быстродействию, включающая операции маркет-мейкера, автоматическое хеджирование, расчёт поверхностей волатильности и pre-trade моделирование.

Решение

Реализована интеграция со срочным рынком Московской биржи по протоколам FAST, TWIME, CGATE. Высокочастотная торговая часть отделена от интерфейсной для производительности. Внедрены алгоритмы котирования опционов с дельта-хеджированием, несколько моделей кривой волатильности с автонастройкой и ручными корректировками, визуализация портфеля и риск-профиля, what-if сценарии и уведомления в Telegram.