Система управления портфелем опционов Fund
Разработана высокочастотная система управления портфелем опционов с интеграцией на срочный рынок Московской биржи, автоматическим хеджированием и моделированием позиций.
Задача
Требовалась система управления портфелем опционов с высокими требованиями к быстродействию, включающая операции маркет-мейкера, автоматическое хеджирование, расчёт поверхностей волатильности и pre-trade моделирование.
Решение
Реализована интеграция со срочным рынком Московской биржи по протоколам FAST, TWIME, CGATE. Высокочастотная торговая часть отделена от интерфейсной для производительности. Внедрены алгоритмы котирования опционов с дельта-хеджированием, несколько моделей кривой волатильности с автонастройкой и ручными корректировками, визуализация портфеля и риск-профиля, what-if сценарии и уведомления в Telegram.
Результат
Реализован весь запланированный функционал системы.
Ещё 53 кейса в категории Банк → Разработка ПО
Похожие кейсы
Сайт-презентация ИИ-функций мобильных банков от Vide Infra
Сайт-презентация ИИ-функций мобильных банков от Vide Infra получил первые места на CSSDA, FWA и Awwwards.
GS-Project. Швейцарский сервис для покупки и хранения ценных металлов
Разработали брендинг, сайт и дизайн приложения для швейцарского финансового сервиса — проект получил 11 наград на конкурсах
Разработка объединенного личного кабинета и торгового терминала для БКС «Мир Инвестиций»
Разработали объединенный личный кабинет с торговым терминалом для БКС «Мир Инвестиций» — торговый оборот через терминал вырос на 10%.
Orange Premium Club для ПСБ
Обновили сайт премиальной программы Orange Premium Club для ПСБ: сократили путь оформления заявки с пяти шагов до двух и уменьшили число страниц с 48 до 11.
Сайт для ИнформАудит: трафик вырос в 5 раз после редизайна
Редизайн корпоративного сайта аудиторской компании «ИнформАудит» с анимациями и уникальными иллюстрациями увеличил ежемесячный трафик в 5 раз.
Rails: разработка брендинга и лендинга для блокчейн платежной системы
Разработали брендинг и UX/UI дизайн сайта и интерфейса для блокчейн-платёжной системы Rails, уйдя от типового крипто-дизайна к образу надёжности и доверия.